Strategie basate su regole, dati e automazione.
Dal backtesting all'esecuzione, con metodo e rigore.
Il trading sistematico è un approccio ai mercati finanziari basato su regole predefinite, modelli quantitativi e processi replicabili. Ogni decisione operativa è guidata da dati e logica, non dall'intuizione o dall'emotività.
A differenza del trading discrezionale, dove ogni operazione dipende dal giudizio soggettivo del trader, il trading sistematico trasforma le idee in algoritmi testabili, misurabili e automatizzabili.
Non si tratta di eliminare l'intelligenza umana dal processo, ma di potenziarla con disciplina, struttura e rigore scientifico.
def generate_signal(data):
sma_fast = data.close.rolling(20).mean()
sma_slow = data.close.rolling(50).mean()
if sma_fast > sma_slow:
return "LONG"
elif sma_fast < sma_slow:
return "SHORT"
return "FLAT"void OnTick()
{
double smaFast = iMA(_Symbol,PERIOD_D1,20,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
double smaSlow = iMA(_Symbol,PERIOD_D1,50,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
if(smaFast > smaSlow)
OpenBuy();
else if(smaFast < smaSlow)
OpenSell();
}Vars:
smaFast(0), smaSlow(0);
smaFast = Average(Close, 20);
smaSlow = Average(Close, 50);
If smaFast crosses above smaSlow Then
Buy next bar at Market;
If smaFast crosses below smaSlow Then
SellShort next bar at Market;Operare con regole chiare e processi misurabili cambia radicalmente il modo di affrontare i mercati.
Le decisioni seguono regole predefinite, non reazioni impulsive a movimenti di mercato.
Ogni strategia può essere testata su dati storici prima di rischiare capitale reale.
Le strategie possono essere eseguite automaticamente, riducendo gli errori operativi.
Un sistema che funziona può essere applicato a più mercati e timeframe contemporaneamente.
Un percorso completo dal concetto alla pratica, progettato per costruire competenze reali nel trading sistematico e algoritmico.
Come trasformare un'idea di trading in un insieme di regole formalizzate, testabili e implementabili.
Tecniche per testare le strategie su dati storici evitando le trappole dell'overfitting e del data snooping.
Gestione del rischio come elemento centrale: position sizing, drawdown control, diversificazione sistematica.
Piattaforme, API e strumenti per automatizzare l'esecuzione delle strategie in modo affidabile e controllato.
Modelli statistici, analisi delle serie temporali e metriche di performance per valutare e ottimizzare le strategie.
Come combinare più strategie in un portafoglio robusto, bilanciando rendimento atteso e rischio complessivo.
Ogni strategia segue un processo strutturato, dalla ricerca iniziale al monitoraggio in produzione.
Identificare un'idea di trading basata su un'ipotesi di mercato verificabile. Analizzare la letteratura, i dati e la logica economica sottostante.
Tradurre l'ipotesi in regole precise. Testare la strategia su dati storici con rigore metodologico, validando la robustezza dei risultati.
Eseguire la strategia in ambiente simulato per verificare il comportamento in tempo reale prima di allocare capitale.
Mettere in produzione la strategia con sizing appropriato. Monitorare le performance e gestire deviazioni dal comportamento atteso.
Il filone dedicato al trading sistematico nasce dall'esperienza di Pierpaolo Marturano e dall'ecosistema Core Matrix S.r.l., con oltre dieci pubblicazioni nel campo del trading e dell'analisi quantitativa.
Questo progetto fa parte di Core Matrix Trading School, che include anche i filoni dedicati al trading con le opzioni e al trading sulle materie prime.
Il filone sul trading sistematico è in fase di sviluppo. Ecco cosa troverai al lancio.
Un percorso strutturato dal livello base alle strategie avanzate, con esempi pratici e codice replicabile.
In sviluppoSessioni operative in diretta per costruire strategie insieme, dall'idea al backtest.
In pianificazioneFramework di backtesting, template di codice e tool operativi per accelerare lo sviluppo delle strategie.
In fase inizialeUno spazio per confrontarsi con altri systematic trader, condividere idee e discutere risultati.
In pianificazioneIscriviti per essere tra i primi a ricevere aggiornamenti sul lancio, anteprime dei contenuti e accesso anticipato ai corsi.
Grazie! Ti contatteremo non appena il corso sarà disponibile.
Non è un requisito iniziale. Il percorso include i fondamenti necessari per utilizzare gli strumenti di backtesting e automazione. Una conoscenza base di Python è utile ma non indispensabile per iniziare.
Sì. Il percorso è progressivo e parte dai fondamenti. L'importante è la motivazione e la disponibilità a studiare con impegno. Non esistono scorciatoie.
Stiamo lavorando attivamente ai contenuti. Iscriviti alla lista d'attesa per essere tra i primi a ricevere aggiornamenti sulla data di lancio.
Assolutamente no. Il trading comporta rischi significativi. Il nostro obiettivo è formare competenze e metodo, non promettere risultati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.
Il corso coprirà strumenti open-source e professionali per il backtesting e l'automazione, con focus su Python e librerie standard del settore. I dettagli saranno comunicati con il programma completo.
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